En 2015, la suppression du taux plancher du franc suisse a bouleversé la donne pour les portefeuilles exposés à la devise. Une simple lecture rétrospective démontre que l’anticipation du risque, même partielle, aurait limité certains effets de surprise. Ici, l’apprentissage statistique prend tout son sens. Les modèles aident à quantifier l’exposition, à simuler des scénarios extrêmes et à réagir avec méthode. Mais chaque outil reste tributaire de la qualité des données et du contexte choisi. L’analyse statistique n’annule pas la volatilité, elle en éclaire seulement certains contours. La leçon : la gestion du risque exige adaptabilité et esprit critique, pour que chaque choc devienne une leçon et non un simple revers.